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[ドル・円通貨オプション]中長期物でOP買い

*01:06JST [ドル・円通貨オプション]中長期物でOP買い

ドル・円オプション市場では1カ月物を除いてリスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。1カ月物は変わらず。

リスクリバーサルは動意乏しく調整に終始した。

■変動率
・1カ月物5.39%⇒5.39% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.05%⇒6.08%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.11%⇒7.15%(08年10/24=25.50%] ・1年物7.18%⇒7.19%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.57%⇒+0.57%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.44%⇒+1.43%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.40%⇒+2.39%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.65%⇒+2.65%(08年10/27=+10.71%)《KY》


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